Evolution Capital
加密资产量化策略
2024.07
关于我们
Evolution Capital 成⽴于2024年,是⼀家专注于加密资产管理的顶
级量化团队。我们的成员来⾃各⼤知名区块链交易所的量化团队,拥
有丰富的交易产品经验和 CeFi/DeFi 量化策略背景,曾管理资产超过
8亿美元。Evolution Capital 通过多种稳健且⾼效的策略,为客户实
现卓越的投资回报。
2024 新加坡 量化交易 DeFi & CeFi
成⽴ 总部 策略 投资
01
管理团队
Frank X.
Frank 拥有超过⼗年的⾦融业从业经验,曾任顶级区块链交易所的⾃动策略交易后端开发负责⼈,管理数百万美元的⽇交易额。他独⽴研发的⾃动对冲
系统累计交易量超过数⼗亿美元。在此之前,Frank 分别就职于美国顶级投⾏和全球领先的⾦融科技公司。Frank 毕业于新加坡国⽴⼤学(NUS),获
得政府全额奖学⾦及计算机学⼠学位,并拥有美国加州⼤学伯克利分校(UC Berkeley)信息与数据科学硕⼠学位。
02
Simons W.
Simons 拥有⼯程学和经济学双学位,同时是 CFA 持证⼈,具有九年量化投资研究经验。他曾在私募量化基⾦、华尔街对冲基⾦和加密货币交易所担
任策略开发负责⼈,成功开发多种盈利策略,管理超过2亿美元的⽇交易资本。Simons 专注于套利、CTA、期权、强化学习对冲和做市策略,精通市
场微观结构和 AI 驱动的量化交易。
管理团队
James G.
James 在顶级区块链交易所负责套利策略的开发,拥有丰富的 Java 和 Python 经验。他擅⻓开发低延迟服务和设计⾼效的交易策略。在他的领导下,
团队开发了⾼性能的后端服务,为策略实施和⽤户体验提供了坚实的基础。James 不断追求技术创新并提⾼系统性能,以满⾜⾼速交易环境的需求。
03
Lucy L.
Lucy 毕业于亚洲第⼀学府新加坡国⽴⼤学(NUS)。她曾在多家欧洲顶级投资银⾏和头部区块链公司⼯作,专注于开发⾃动化交易系统,并成功带领
技术团队应对公司业务的数千倍扩张挑战。作为注册⾦融分析师(CFA),Lucy 拥有卓越的投资洞察⼒,在个⼈投资中曾实现超过30倍的回报。
产品简介
套利策略
(运⾏中)
趋势策略
(即将推出)
组合策略
(即将推出)
/
2021 回测年化收益
2022 回测年化收益
2023 回测年化收益
2024 预期年化收益
最⼤回撤
回撤预警
起投⾦额
管理费⽤
投资期限
88.3%
93.9%
20.36%
15%-30%
5%
3%
100,000 USDT
管理费 - 2%
超过⻔槛收益部分按
⽐例收取业绩报酬 -
细节可进⼀步咨询
10,000 USDT 20,000 USDT
7% 5%
20% 10%
80%-300% 40%-80%
142.5%
271.06%
/ /
/
/
半年起 半年起 半年起
04
管理费 - 2%
超过⻔槛收益部分按
⽐例收取业绩报酬 -
细节可进⼀步咨询
管理费 - 2%
超过⻔槛收益部分按
⽐例收取业绩报酬 -
细节可进⼀步咨询
套利策略 - 回测数据
2020-2023 收益情况
详细参数⻅下⼀⻚
度收益及累计收益率 度收益率分布
* 该信息仅供参考,过去的表现并不能预示未来结果,也不保证未来的收益
05
套利策略 - 回测参数
06
策略详情
起始时间
标的
资产配⽐
策略组成
本位货币
⼿续费预估
借币利率预估
持有周期
资⾦利⽤率
年化波动
是否隔夜持仓
杠杆最⼤波动率
2020年1⽉
BTC-USD; BTC-USDT; ETH-USD;
ETH-USDT 等
BTC 合约 30%, ETH 合约 20%,
其他 50%
三⻆,对冲,现货,资⾦费,
跨市场套利
USDT; BTC; ETH
0.1%
市场实际利率
1-7 天
80%
0-20%
0-40%
⽇回报表现
累计收益率
最⼤回撤参数
总亏损率
最终盈利能⼒
总交易时⻓(天)
盈利⽇
回撤⽇
净值⼩于1的天数
⽆头⼨天数
平均亏损
平均盈利
平均回撤
最⼤回撤
平均⽇利率
平均年化收益
年化波动
夏普⽐率
518.98%
3%
-0.20%
244.98%
1362
902
460
2
0
-0.10%
0.58%
-0.60%
-2.39%
0.18%
65.65%
2.18%
3.28
套利策略 - 实盘基准
07
资⾦费套利策略
运⾏时⻓:74天
年化收益率:
13.06%
期现套利策略
运⾏时⻓:89天
年化收益率:
21.06%
* 此处提供的信息仅作为基准,未使⽤杠杆或智能调整投资组合头⼨
趋势策略 - 回测数据
08
⽉度收益及累计收益率
* 该信息仅供参考,过去的表现并不能预示未来结果,也不保证未来的收益